《风险管理》的流动性风险中，压力测试的情景设定依据有明确方向。顿虎银考整理了情景设定的核心依据类型、设定时的考量因素及应用要点，帮助考生明确该考点的核心内容，提升对流动性风险压力测试的掌握程度。

一、压力测试情景设定的核心依据类型

情景设定依据主要包括三类：一是历史数据，参考过往流动性危机事件（如市场流动性骤减、资金挤兑等）的特征，还原类似风险场景；二是监管要求，遵循监管机构发布的流动性风险压力测试指引，确保情景覆盖监管明确的关键风险点；三是业务特性，结合机构自身的资产负债结构、客户群体及资金来源特点，设定与业务匹配的情景，如依赖短期批发融资的机构需重点设定融资渠道中断情景。

二、情景设定时的关键考量因素

设定情景需考量风险影响范围，明确情景是针对局部业务还是整体机构；考量风险发生概率，区分极端但可能发生的情景与超出合理范围的情景；考量风险冲击强度，设定不同冲击程度的情景（如轻度、中度、重度），以测试机构在不同压力下的流动性承压能力。这些因素共同确保情景设定的合理性与针对性。

三、情景设定依据的实际应用要点

应用时需将依据与机构实际结合，先收集历史风险数据与监管要求，再梳理自身业务风险特征，形成情景清单；定期验证情景依据的有效性，若市场环境或业务模式变化，需及时更新依据类型；将情景设定依据与压力测试结果联动，通过结果反推依据是否全面，优化情景设定逻辑。

《风险管理》的流动性风险中，压力测试的情景设定依据明确，掌握核心依据类型、考量因素及应用要点，能有效提升对该考点的理解。明确情景设定逻辑，可助力准确应对相关题目。顿虎银考整理的要点，帮助考生系统掌握这一知识，减少答题偏差。