《风险管理》科目中，市场风险的计量方法包含缺口分析、久期分析、VaR模型等具体模型。顿虎银考整理了各模型的核心原理与应用场景，为考生提供备考要点，帮助掌握相关知识。

一、缺口分析模型

缺口分析通过计算利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额，衡量利率变动对银行净利息收入的影响。按时间段划分缺口，如1个月内、1-3个月等，不同时间段的缺口反映不同期限利率风险。缺口为正，利率上升会增加净利息收入；缺口为负，利率下降会带来收益。该模型简单直观，适用于短期利率风险计量。

二、久期分析模型

久期分析衡量利率变动对银行经济价值的影响，基于债券价格对利率变动的敏感性。久期是现金流的加权平均到期时间，久期越长，利率变动对资产或负债价值的影响越大。通过计算资产组合与负债组合的久期缺口，判断整体利率风险敞口。久期缺口为正，利率上升会导致经济价值下降；反之则上升。

三、VaR模型

VaR模型即风险价值模型，衡量在一定置信水平和持有期内，市场风险因素变动可能导致的最大损失。常见计算方法包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛模拟法。历史模拟法利用历史数据模拟未来风险，方差-协方差法基于正态分布假设，蒙特卡洛模拟法通过随机模拟生成情景。该模型广泛应用于各类市场风险计量，能综合反映多种风险因素的影响。

《风险管理》科目中，市场风险的计量方法涉及缺口分析、久期分析、VaR模型等具体模型。了解各模型的原理与应用，对掌握市场风险计量知识至关重要。顿虎银考整理的内容可帮助考生系统学习市场风险的计量模型，相关要点有助于提升备考效果。